۰٫۷۱

۰٫۸۰

۰٫۸۰

۰٫۶۸

۰٫۶۷

۰٫۷۱

بانک توسعه تعاون

۰٫۲۳

۰٫۱۹

۰٫۲۰

۰٫۲۰

۰٫۱۲

مأخذ: اطلاعات اخذ شده از دفتر آمار و بررسی های اقتصادی-بانک مرکزی ج.ا.ا .

نمودار ۳-۱۴: مقایسه متوسط اندازه بانک های منتخب طی دوره ۹۱-۱۳۸۵

۳-۱۷-خلاصه فصل

بدون تردید یکی از پیامدهای فعالیت پولی بانکها و موسسات اعتباری، پیدایش مطالبات معوق است که تاثیرات قابل توجهی را در نظام اقتصادی ایجاد می‌کند؛ این موضوع علاوه بر کاهش سودآوری بانکها، موجب کندی چرخش نقدینگی در اقتصاد، عدم اختصاص به موقع اعتبارات به درخواست‌های مولد حوزه صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی و در نهایت رکود اقتصادی می‌گردد. طبق آمار و ارقام منتشره از سوی بانک مرکزی در سالهای اخیر نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات شبکه بانکی رشد قابل توجهی را تجربه کرده که نشان دهنده قفل شدن بخش قابل توجهی از منابع بانکی و عدم بازگشت آن به اقتصاد است. متناسب با همین روند، در این سالها فعالان بخش تولید از کمبود نقدینگی در بخشهای مولد اقتصادی گلایه داشته‌اند. در این فصل، ابتدا داده‌های آماری و چگونگی محاسبه آنها ارائه شد؛ در ادامه، دارایی بانک ها، مطالبات معوق بانک ها، تسهیلات اعطایی بانک ها، نسبت مطالبات‌معوق به دارایی‌های بانک‌ها، نسبت مطالبات معوق به تسهیلات اعطایی بانک‌ها، تسهیلات اعطایی به دارایی بانک‌ها و اندازه بانک‌ها به تفکیک نوع کاربری و مالکیت طی دوره ۹۱-۱۳۸۵ مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج این بخش نشان داد که مطالبات معوق کل سیستم بانکی از ۱۳۸,۱۹۵میلیارد ریال در سال ۱۳۸۵ به ۶۹۴,۸۲۲میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ ارتقا یافته است که بطور متوسط سالانه ۳۰ درصد رشد داشته است که شدت رشد آن نسبت به میزان ارتقای دارایی کل سیستم بانکی(۲۱درصد) بیشتر است. همچنین، به نگاهی به اطلاعات آماری بانک های فعال در سیستم بانکی در می یابیم که مطالبات معوق بانک های تجاری با متوسط نرخ رشد سالانه ۱۳٫۶ درصد رشد یافته است و مطالبات معوق بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری متوسط نرخ رشد سالانه ۷۷٫۴ درصد ارتقا یافته است که شدت رشد مطالبات معوق این بانک ها نسبت به میزان ارتقای دارایی آنها بیشتر است که یکی از نشانه های نامناسب بودن کارای نظام بانکی کشور است. این فصل با بررسی دارایی بانک ها، مطالبات معوق بانک ها، تسهیلات اعطایی بانک ها، نسبت مطالبات‌معوق به دارایی‌های بانک‌ها، نسبت مطالبات معوق به تسهیلات اعطایی بانک‌ها، تسهیلات اعطایی به دارایی بانک‌ها و اندازه بانک‌ها به تفکیک بانک های منتخب طی دوره ۹۱-۱۳۸۵ به پایان رسید که از نتایج اصلی آن می توان به موارد ذیل اشاره داشت:
بانک های توسعه صادرات، تجارت و سامان به ترتیب با ۳۴٫۱ ، ۲۴٫۸ و ۲۳٫۲ درصد بیشترین و بانک های مسکن، شهر و قرض الحسنه مهر به ترتیب با ۴٫۵ ، ۴٫۳ و ۱٫۰ درصد کمترین میزان شاخص ورشکستگی را به خود اختصاص داده اند. شایان ذکر است، شاخص ورشکستگی بانک سامان در سال ۸۹ به ۹۰ رشد قابل توجهی داشته است که از دلایل آن می توان به نوسانات ارزی اشاره داشت که بخش اعظمی از فعالیت های این بانک را به خود اختصاص می دهد بطوریکه درحدود ۸۰درصد ارز موردنیاز بخش دارویی کشور از طریق این بانک تأمین می شود. شایان ذکر است، براساس اطلاعات ارائه شده از سوی بانک جهانی، متوسط شاخص ورشکستگی در جهان ۳ تا ۴ درصد است، حال آنکه شاخص ورشکستگی بانک های منتخب در این مطالعه ۱۴٫۸ درصد است که مسئولین و متصدیان امر در این خصوص باید اقدامات لازم را مبذول فرمایند.
فصل چهارم :

روششناسی وبرآورد مدل

۴-۱-مقدمه

اقتصادسنجی با مطالعه نظام‌مند پدیده‌های اقتصادی با استفاده از داده‌های مشاهده‌شده سر و کار دارد. به عبارتی، اقتصادسنجی علم تحلیل‌های آماری از مدل‌های اقتصادی است. همانطور که راینار فریش در اولین شماره مجله ایکانامتریکا توضیح می‌دهد یکی شدن آمار، تئوری اقتصادی و ریاضیات است که اقتصادسنجی را می‌سازد.
اگرچه بسیاری از روش‌های اقتصادسنجی کاربرد مدل‌های آماری را بیان می‌کنند، اما بعضی شاخصه‌های ِ خاص ِ داده‌های اقتصادی سبب تمایز اقتصادسنجی از سایر شاخه‌های آمار می‌شود. داده‌های اقتصادی عمدتاً مبنی بر مشاهده هستند و نه به‌دست‌آمده از آزمایش‌های کنترل‌شده. از آنجا که واحدهای اقتصادی در تعامل با یکدیگر عمل می‌کنند، داده‌های مشاهده‌شده نشان از یک تعادل اقتصادی پیچیده هستند و نه ناشی از یک رفتار ِ ساده ارتباطی ناشی از تقدم و یا تکنولوژی. از این رو اقتصاد سنجی روش‌هایی برای شناسایی و تخمین ِمدل‌های با چند مجهول را ایجاد می‌کند. این متدها به محقق اجازه می‌دهند که استنتاجی علی‌معلولی در شرایطی غیر از شرایط آزمایشی ِکنترل‌شده ارائه دهد. اهداف اقتصادسنجی را به طور کلی می‌توان دادن محتوای تجربی به روابط اقتصادی برای آزمودن نظریه‌های اقتصادی، پیش بینی، تصمیم گیری، و ارزیابی پیش بینی یک سیاستگذاری یا تصمیم دانست. در این فصل تلاش می شود با بهره‌گیری از روش‌ اقتصادسنجی مدل داده‌های ترکیبی پویا به آزمون فرضیه‌های ارائه شده در این مطالعه پرداخته‌شود.

این را هم حتما بخوانید :
جستجوی مقالات فارسی - شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران- قسمت ۱۶

۴-۲-روش‌شناسی تحقیق

روش اقتصادسنجی مورد استفاده در این پژوهش روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) می‌باشد. بنابراین، در ادامه ابتدا توضیح مختصری از داده‌های تابلویی و مزایای استفاده از آن بیان شده است و سپس به بررسی تخمین زننده‌های GMM و مدل داده‌های تابلویی پویا پرداخته می‌شود. پیش از آنکه به بررسی موارد فوق پرداخته شود، مناسب است که بیان داریم، لزوم استفاده از روش GMM از آنجا نشأت می گیرد که مدل های ترکیبی پویای خطی را می توان بصورت زیر نشان داد:
 
که در آن:
 
، مقاطع مختلف مدل که در زمان های مشاهده شده اند، را نشان می دهد. مشکل اساسی که در تخمین این مدل با آن روبرو می شویم، این است که وقفه متغیر وابسته در سمت راست با جزء خطا ارتباط دارد. این مشکل سبب می گردد تخمین زننده OLS تورش دار و ناسازگار شود. همچنین تأثیرات تصادفی تخمین زننده GLSدریک مدل داده های ترکیبی پویا، تورش دار می باشد. یکی از راه حل های معمول برای حل این مشکل یک مرتبه تفاضل گیری از معادله اصلی برای حذف تأثیرات مقطعی و سپس استفاده از تخمین زننده های GMM است.

۴-۲-۱-مدلسازی در قالب داده های تابلویی

پانل دیتا اصطلاحی برای تلفیق مشاهدات مقطعی کشورها، بنگاه ها، خانوارها و … طی دوره های زمانی چندساله است. بنابراین در ادبیات اقتصادسنجی، اطلاعات آماری مربوط به داده های ادغام شده از سری زمانی و مقطعی را پانل دیتا گویند. یعنی داده ها مربوط به یک یا چندین متغیر در دوره ای خاص و برای چندین منبع مختلف. بعضی از مواقع، جداکردن داده ها بصورت مقطعی و زمانی میسر نیست و یا تلفیق آنها نتایج بهتری نسبت به تک تک آنها بدست می‌دهد. در این شرایط استفاده از داده‌های تلفیقی متداول است. مثلا در بررسی های تابع تولید، مسأله‌ای که وجود‌دارد این است که بتوان تغییرات تکنولوژیک را از صرفه های مقیاس تفکیک کرد. در این گونه موراد داده های مقطعی فقط اطلاعاتی را در مورد صرفه‌های مقیاس فراهم می آورند، در حالی که داده های سری‌زمانی اثرات هر دو را بدون هیچگونه تفکیکی از اثراتشان نشان می‌دهند. بطور معمول در کارهای تجربی فرض می‌شود که بازده ثابت به مقیاس وجود دارد، لذا تغییراتی که بوجود می‌آید، تنها ناشی از تغییرات تکنولوژیکی در نظر گرفته می‌شود که مسلما این فرض شبهه برانگیز بوده و جای سوال دارد. با استفاده از داده های تابلویی می توان اثرات تکنولوژی و صرفه های مقیاس را بطور جداگانه مورد بررسی قرار داد.

۴-۲-۲-مزایای استفاده از داده های تابلویی

بالتاجی(۲۰۰۸)، اشاره می کند بکار بردن روش پانل دیتا مزیت هایی دارد که آن را از روش های دیگر متمایز می سازد. در زیر به چند مورد از این مزیت ها اشاره می شود:
داده های مقطعی صرف و سری زمانی صرف، ناهمسانی های فردی را لحاظ نمی کنند، لذا، ممکن است که تخمین های تورش داری بدست دهند. در حالیکه در روش پانل دیتا می توان با لحاظ کردن متغیرهای ویژه فردی این ناهمسانی ها را لحاظ نمود.
داده های پانل دارای اطلاعات بیشتر، تغییر پذیری بیشتر، همخطی کمتر، درجه آزادی بالاتر و کارایی بالاتر نسبت به سری زمانی و داده های مقطعی می باشند. بخصوص اینکه یکی از روش های کاهش همخطی، ترکیب داده های مقطعی و سری زمانی بصورت پانل می باشد.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است